Замысел картины возник на подъёме, связанном с завершением «Крестного хода». Здесь всё взято в упор; автор явно присутствует где-то рядом, наблюдает, слушает, спорит. Мы находим его справа на переднем плане по характерной голове, знакомой по автопортретам этих лет, и столь же характерный скос плеч. Видно, что картина многократно переписывалась, уточнялась роль каждого персонажа, размещением на пересечении взглядов и световых лучей, свободным пространством перед ними. Репин работал над холстом вдвое больше, чем над «Крестным ходом», на ощупь он подбирался к «бродячему» сюжету. «Не ждали» предшествовала поездка по Испании, копирование Веласкеса в залах Прадо. Репин противопостовлял «кабинетные теории» и «Правду жизни». Это подсказало ему пропорции умозрительного и бытового, позволило совместить интеллектуальное пространство замысла с интерьером дома в Мартышкене, где он его реализовал. Невозможно представить, что в ясном свете тихого дня робко, неуверенно появляется этот странный человек-фантом, что он только что шёл по залитой солнцем траве, зеленеющей сквозь балконное стекло, что он останется в этой комнате, где всем, кроме него, есть место. Возникает грустная новелла о возвращающихся, и не ждавших, которым так трудно понять друг друга.